Donchian Moving Average Crossover System

MÉDIA DE MOVIMENTO DUPLA Enquanto os sistemas de média simples e dupla em movimento são comuns, eles são mencionados principalmente como sistemas de reversão que estão no mercado 100 do tempo. Sabemos que o mercado não se tende 100 vezes, então o exemplo do sistema de cruzamento médio em movimento duplo abaixo é configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia do Tornozelo e Comerciantes Técnicos para Análise de Computadores do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média dupla em movimento é uma versão simplificada do sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para sistemas de negociação, no entanto, vimos outras versões do sistema Donchian 520 com regras de entrada adicionais além da Simples cruzamento de MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 520. Não é um sistema de reversão simples, mas usa um conjunto elaborado de filtros. A entrada básica do sistema de média dupla móvel é quando a linha média móvel mais rápida do cronograma cruza a linha média móvel mais lenta do timeframe. Para as médias móveis do Donchian de 5 dias e 20 dias, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por pegar a entrada assim que as linhas cruzarem ou aguardar até o preço fechar no lado da cruz. TAMANHO DE POSIÇÃO O dimensionamento de posição e a parada são as maiores mudanças a partir da versão de reversão. Bem, use uma parada e calcule o tamanho da posição usando o método de porcentagem de volatilidade, que é um risco estabelecido se for interrompido. Para o nosso exemplo, temos uma parada ATR 1.5 de 14 dias que arrisca o patrimônio da conta 2 por posição. Se uma entrada longa em 10 tiver uma parada em 8,5, 1,5 estaria em risco para cada ação se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta for 10.000 e o risco por posição for 2, seu risco seria 200. O 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (do valor ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, use um múltiplo do ATR como parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e, assim, adicionar números a ele. Se você tiver um estoque que você inseriu em 10 e o ATR de 14 dias é 1, você seria impedido de uma posição longa às 8.50. Uma posição curta seria interrompida às 11h50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel atravessem o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter um atraso significativo que dá grande parte do lucro das tendências. Uma saída mais apertada, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma ruptura de um canal de preço ou a interrupção de outra linha média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIÁRIOS Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado, você pode adicionar filtragem adicional, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis irão atrasar a ação de preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. MAIS DETALHES Uma pesquisa na internet irá encontrar muitas páginas relacionadas a este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com resultados de testes e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 100 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Futures Market e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Dr. Winton Felt Para desenvolver ou aprimorar nossos sistemas e algoritmos de negociação, nossos comerciantes freqüentemente realizam experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen divulgou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias cruza abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistem de menos ganhos que conseguem se usam uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias se cruzar abaixo da média móvel de 10 dias. Os comerciantes usaram variações nessas idéias (alguns promovendo os benefícios de uma variação e outros promovendo os benefícios de outra). Um comerciante nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parece ter algum mérito, foi incluído nos testes para fins comparativos. As estratégias abordadas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias e a média móvel mais longa era entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui, relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 10 dias do stockrsquos Cruza abaixo da sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias. Cruza abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias E, Vender se a média móvel de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples de 4 dias A média móvel média passa abaixo da sua média móvel simples de 10 dias, Vende se a média móvel de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel de 10 dias, Vende se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias. Média, venda se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo da média móvel exponencial de 14 dias. Nós queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Ou seja, nós queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar sobre uma variedade de condições de mercado. Portanto, testámos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as ações negociadas se negociadas por menos de 9 anos), com base em comissões, mas não em quotslippage. quot Slippage resulta quando A ordem de venda é para 30, mas o preço ao qual a venda é executada é de 29,99. Nesse caso, o deslizamento seria um centavo compartilhado. A mesma estratégia quotbuyquot foi consistentemente utilizada para cada teste. A única variável era a regra para venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todos os estoques. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás desse experimento foi descobrir quais dessas disciplinas de venda alcançaram os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se de que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um estoque único (mesmo que isso seja repetido para 3000 estoques como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma melhor maneira de comparar sistemas. Ao realizar este teste nas disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque específico testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum quotdead timequot enquanto espera fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em uma segurança diferente assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um artista mais pobre se tivesse que esperar o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas um lucro de 7 nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para tomar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna direita é a rentabilidade total para todos os estoques testados. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas para o mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isoladamente de suas respectivas disciplinas quotbuyquot óptimas. Como você pode ver na tabela, a venda quando a média móvel de 9 dias se cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa como a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos cruzamento médio móvel de 5 dias da média de 20 dias também foi mais rentável do que a cruz média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas uma parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa dos sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39 (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima, na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem um grande negócio a fazer com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apoia a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel triplicar com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais rentável do que o lado de venda dos semelhantes 4-, 9-, 18 Combinação média móvel do dia. Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por direito próprio (Ele também fornece sinais anteriores do que as combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel tripla de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema Donchianrsquos de 5, 20 dias de média móvel. Se o padrão de estoque não parece ou quotfeelquot diretamente para nós, a cruz média móvel de 5 dias nos dará uma saída mais adiantada. Caso contrário, podemos aguardar o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas superiores, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido ao longo do tempo de teste foram muito pequenas em porcentagem. Por exemplo, a diferença entre o sistema de classificação superior e a do oitavo lugar foi de cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, você verá que as diferenças anuais são bastante pequenas. No que diz respeito aos sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais rentável que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais informações e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. Copywriting 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de scanner em stockdisciplines tem uma página de revisão de mercado em stockdisciplinesmarket-review tem informações e ilustrações relativas a quotesetupsquot pré-surge Em estoquedisciplínico-alertas e informações e vídeos sobre as perdas de parada ajustadas pela volatilidade em perdas de estoquedisciplinação Aviso para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo se e somente se você cumprir os Termos de Uso do Publisher39 E acordos. 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Volume: v24 Issue: n13 Página: p32: ISSN: 0746-2468 CORPO: em Wall Street São dois dicionários conflitantes: 1. 8220You8217ll nunca irão em pedaços ganhando lucro.8221 2. 8220Cuando suas perdas baixas e deixe seu lucro subir.8221 A experiência mostrou que no comércio de commodities, a primeira dessas 8220old saws8221 é perigosa e enganosa, enquanto a O segundo pode ser considerado como a única lição que o comerciante de commodities inexperiente deve aprender se ele deseja ter uma oportunidade melhor do que o mesmo de sair à frente. Todo método de negociação de futuros (ou ações) baseado em tendências e tendências é o princípio básico de que uma tendência em qualquer direção, uma vez estabelecida, tem uma forte tendência a persistir, pelo menos por um tempo. Entre as muitas abordagens de tendência, agora em uso, estão a Dow Theory, técnicas de gráfico de ponto e figura, métodos de balanço (que não a Dow Theory), métodos de linha de tendência, métodos de regra semanal e métodos de média móvel. We8217ll foco nos métodos de média móvel e, em particular, o método de média móvel de cinco e 20 dias comparativamente simples. O Método As regras para o método da média móvel de cinco e 20 dias se dividem em duas categorias: geral e complementar. Regras gerais: 1. A extensão da penetração da média móvel é dividida em unidades, dependendo do nível de preços. Para commodities que vendem mais de 400 (trigo, soja, prata), por exemplo, é necessária uma penetração de 40 centavos (Donchian teve seis classes de preço nos dias antes das taxas de juros e dos futuros do índice de ações). 2. Nenhuma penetração de fechamento das médias móveis conta como uma penetração, a menos que represente pelo menos uma unidade completa (39 centavos na Regra 1 não era suficiente para a penetração 8211 tinha que ser 40 centavos para contar). Regra básica A: Ato em todos os fechamentos que atravessam a média móvel de 20 dias por um montante que excede em uma unidade completa a penetração máxima na mesma direção em qualquer dia de uma ocasião anterior (não importa quanto tempo atrás) quando o fechamento foi Do mesmo lado da média móvel. Por exemplo, se a última vez que o preço de fechamento do algodão estava acima da média móvel permaneceu acima de um ou mais dias, e o valor máximo acima em qualquer um dos dias foi de 64 pontos, então quando o preço de fechamento do algodão se move acima A média móvel, depois de ter sido menor no ínterim, um sinal de compra é dado somente se ele fecha acima da média em mais de 64 pontos (a unidade em algodão é 0,10). Este princípio 8211 o requisito de que uma penetração da média móvel exceda uma ou mais penetrações anteriores 8211 é uma característica do método de cinco e 20 dias que a distingue de outros métodos de média móvel. Regra Básica B: Ato em todos os fechamentos que atravessam a média móvel de 20 dias e feche uma unidade completa além (acima ou abaixo, na direção do cruzamento), os 25 diários anteriores fecham. Regra Básica C: dentro dos primeiros 20 dias após o primeiro dia de um cruzamento que leva a um sinal de ação, inverta em qualquer fechamento que cruza a média móvel de 20 dias e fecha uma unidade completa além (acima ou abaixo) dos 15 diários anteriores Fecha. Regra básica D: As regras de média móvel sensíveis de cinco dias para fechar posições e para restabelecer posições na direção da tendência média básica básica de 20 dias são: 1. Feche as posições quando a commodity se cierra abaixo da média móvel de cinco dias para Posições longas ou acima da média móvel de cinco dias para posições curtas em pelo menos uma unidade completa superior ao maior de a) a penetração anterior no mesmo lado da média móvel de cinco dias, ou b) o ponto máximo de qualquer anterior Penetração dentro das 25 sessões de negociação anteriores. Se a distância entre o preço de fechamento e a média móvel de 20 dias na direção oposta ao sinal de fechamento da Regra D foi maior dentro dos 15 dias anteriores à distância da média móvel de 20 dias em qualquer direção dentro de 60 anteriores Sessões, não atuem nos sinais de saída de Regra D, a menos que a penetração da média de cinco dias também exceda em uma unidade a distância máxima acima e abaixo da média de cinco dias nas 25 sessões anteriores. 2. Depois que as posições foram fechadas pela Regra D, reinteie as posições na direção da tendência básica a) quando as condições na Regra D, o ponto 1 acima estiverem preenchidas, b) se um novo sinal de tendência básico da Regra A for dado, ou c ) Se os novos sinais da Regra B ou da Regra C indicarem a direção da tendência básica forem obtidos ao fechar-se em um novo terreno alto novo ou novo. 3. As penetrações de duas unidades ou menos não contam como pontos a serem excedidos pela Regra D, a menos que pelo menos duas fechaduras consecutivas fiquem no lado da penetração quando o ponto a ser excedido foi configurado. Regras Gerais Suplementares 1. A ação em todos os sinais é diferida por um dia, exceto em quinta e sexta-feira. Por exemplo, se um sinal de compra básico for dado ao trigo no fechamento na terça-feira, a ação é tomada na abertura na manhã de quinta-feira. A mesma demora de um dia aplica-se ao cancelamento da Regra D e restabelece os sinais. 2. Para os sinais dados no fechamento na sexta-feira, as ações são tomadas na abertura na segunda-feira. 3. Para os sinais dados no fechamento na quinta-feira (ou no próximo dia de negociação da semana), as ações são tomadas no fechamento de sexta-feira (ou fim de semana). 4. Quando há um feriado no meio da semana ou um fim de semana prolongado, os sinais fornecidos no final das sessões antes do feriado são tratados da seguinte forma: a) para sinais de venda, use regras de fim de semana e b) para sinais de compra, Adiar ação por um dia, como é feito em sessões regulares de negociação consecutivas. Uma palavra de cautela O método de média móvel de cinco e 20 dias, e a maioria dos outros métodos de tendência, para esse assunto, não são bons a seguir, a menos que você esteja preparado para incluir em seu programa um número suficiente de futuros para fornecer ampla diversificação . Os riscos são aumentados para um grau excessivo se você tentar seguir o método em um ou apenas alguns contratos selecionados. As commodities que estão em uma tendência pronunciada e não estão dando, novos sinais são freqüentemente aqueles em que os melhores resultados são alcançados. Portanto, ao iniciar um novo programa, talvez seja aconselhável não aguardar novos sinais, mas assumir posições na direção das tendências predominantes naqueles que não dão novos conselhos de ativação. Como os mercados estão se movendo com tanta força, no entanto, talvez seja melhor para a) ir na direção da tendência somente após um ou mais dias de movimento de contra-tendência, além de um dia se mover na direção da tendência básica e b ) Para usar uma parada arbitrária em posições tomadas sem aguardar novos sinais. Lembre-se, cinco e 20 dias não são necessariamente os melhores comprimentos para as médias móveis. E, muito provavelmente, as regras de ação, conforme descrito acima, podem ser refinadas e melhoradas. Além disso, pode ser que as médias móveis exponenciais, as médias móveis ponderadas, as médias móveis baseadas em altos ou baixos ou em meios diários, ou alguma combinação de todas essas, produzam resultados superiores. Neste campo de estudo técnico, provavelmente é seguro afirmar que o início da sabedoria vem quando você pára de perseguir arco-íris e admitir que nenhum método é perfeito. Quando você se encontra disposto a se contentar com qualquer método comparativamente simples que em testes durante um longo período de tempo ganha dinheiro em equilíbrio, fique com o método devotado, pelo menos até ter certeza de que descobriu um método melhor. Richard Donchian trabalhou em Shearson Lehman Bros. ao desenvolver sua análise técnica e métodos de tendência que hoje muitos comerciantes usam como base de seus sistemas. Ele também lançou o primeiro fundo de futuros gerenciado em 1948. Donchian morreu em 1993 aos 87 anos. Para mais informações sobre Richard Donchian, visite o site TurtleTrader Site