20 Flipper Trading System

Flipper System. Introdução Tendo introduzido o Hitcher e o sistema Random, pensei que talvez um terceiro sistema com uma metodologia muito diferente possa fazer um contraponto agradável para fins comparativos. Em seu livro, Unholy Grails, Nick Radge, compara e faz testes de volta a vários sistemas que estão na Internet de uma forma ou de outra. Para obter o sabor completo deste tipo de negociação, exorto-o a comprar este livro. Eu não recebo nenhuma taxa por endossar qualquer coisa que eu mencionei neste blog, mas estou feliz em recomendar coisas importantes em minha jornada comercial. Se eu pudesse voltar no tempo e comprar apenas 10 livros comerciais ao invés dos 100 ou mais eu li, então seria um deles. Um dos sistemas em Unholy Grails é o 20 flipper. Simplesmente, se um estoque sobe 20 de um baixo, é uma compra e, se ele cai 20 de um alto, você o vende. O objetivo é manter 20 ações. Existe uma versão onoff que dá uma curva de equidade mais suave, mas o flipper bruto contém muito pouco no caminho das regras. Honestamente, foi um dos métodos de melhor desempenho no livro em termos de retorno definitivo, mas também tem um lance bastante significativo ocasionalmente, o que tornaria difícil para muitas pessoas trocarem na vida real. Aqui é uma rápida olhada em um estoque durante um período de tempo. Você pode ver que os negócios rentáveis ​​superam os perdedores, mas você também pode sentir a frustração disponível para as pessoas que precisam estar corretas. Nos testes de volta, Nick Radge fez, o Flipper teve uma taxa de vitória com pouco mais de 40, então precisamos lembrar que a negociação não é sobre estar correto - é sobre ganhar dinheiro. Grafico por IncredibleCharts. Como não estou negociando com meu dinheiro, eu irei executar o meu Versão do 20 flipper sobre o ASX 101 - 300 sem interrupção onoff. As regras de dinheiro têm que ser um pouco diferentes, porque eu não acho que é um sistema adequado para utilizar alavancagem (pelo menos, não nas taxas que meu fornecedor de CFD cobra), então eu vou fingir que tenho uma conta de 100.000 com um corretor normal e que estou pagando 20 uma corretora lateral. Ainda vou manter um máximo de 16 ações e começar a comprar 6.000 por vez. Também irei entrar e comprá-lo até que o livro esteja cheio. 27 de abril de 2014 - Em um esforço para impedir que a Flipper compre tantos cães, alterei o universo do ASX 101 a 300 para qualquer coisa no All Ords com um volume de negócios mínimo de 500.000 por dia e um preço mínimo de 25 centavos. Em seguida, mudei o preço máximo (atualmente 10) até obter um universo de 200 partesPaul Rotter - aka quotthe Eurex Flipperquot P aul é sem dúvida o maior e mais bem sucedido comerciante de futuros individuais do planeta Terra, executando negócios na troca Eurex principalmente no Bund, mas também nos futuros da taxa de juros Bobl e Schatz. Ele troca entre 200-300,000 turnos redondos diariamente usando a plataforma XTrader e limpando o GNI Touch. Todo comerciante pode aspirar a imitar o sucesso de Pauls, pois prova que é possível que um pequeno comerciante aproveite seu sucesso e se torne o maior especulador mais ativo. Introdução à entrevista (traduzida da entrevista na língua alemã com a Revista Traders): Paul Rotter conseguiu: ele pertence aos melhores comerciantes do mundo e conta como um grande jogador. Ele geralmente faz 150.000 toneladas, às vezes até 250.000, principalmente, nos futuros BUNDBOBLSCHATZ. No salão da fama da celebridade, os jogadores da EUREX estão em primeiro lugar, até mesmo deixa Tom Baldwin (títulos) ou Lewis Borsellino (SampP). Ele teve que trabalhar duro para fazê-lo. Ele explodiu no início de sua carreira, o que foi doloroso, mas também educacional - ele aprendeu sua lição e com muita pesquisa, buscando melhora o tempo todo, ele se tornou o homem. Q: houve algum evento chave que o trouxe para o jogo: não, nenhum evento chave como comprar meu primeiro estoque. Participaram em algum concurso comercial na escola. Q: como você chegou ao comércio profissional: quando eu era aprendiz em um banco alemão, tive que trabalhar na mesa de execução da DTB (agora EUREX) por várias semanas. Isso me atraiu muito. Durante esse tempo, eu estava fazendo negociações de apostas em minha conta privada, perdendo praticamente tudo isso. Quando estava profundamente no vermelho, eu tive que deixar o banco, mas pouco depois, eu tive permissão para começar a negociar em um banco japonês. Eu tive muita sorte aqui, já que eu tinha permissão para ganhar conhecimento através da aprendizagem fazendo. Q: o banco lhe deu qualquer mentor: não, eu não tive um. No começo, eu estava trocando idéias com o comerciante-chefe Ajiasaka, que era constantemente lucrativo. Às vezes até protegia as posições de seu chefe, quando pensava que o chefe dele estava errado. Eu tive muitas conversas sobre psicologia do mercado, que provou ser muito útil, especialmente depois de dias ruins. Q: como foi o seu negócio de volta, então, você tem sido constantemente rentável desde o início: eu estava fazendo 100 a 150 turnos redondos um dia depois de um curto período de tempo. Não tive um mês perdedor com os primeiros 3 anos de negociação. Mais tarde, com maiores tamanhos de posição, eu tomei hits ocasionais, especialmente depois que os terminais permitidos em EUREX nos EUA e grandes jogadores como Harris Brumfield Chicago estavam entrando no campo. Q: há um ditado de que todo comerciante tem que explodir completamente sua conta pelo menos uma vez antes que ele possa se tornar bem sucedido. O que você aprendeu disso: como eu disse anteriormente, minha conta privada viu alguns maus momentos durante meu aprendiz no banco, embora eu deva admitir que naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma idéia de que havia algo como gerenciamento de riscos. Mais tarde, as perdas de 7 dígitos foram difíceis. No dia em que tive um apagão e depois de perder 2,5 milhões, estava pensando seriamente em parar. Eu ainda tinha capital suficiente para viver sem ter que me preocupar com questões financeiras e eu simplesmente não gostaria de levar esses ataques psicológicos mais. Depois de tirar 4 semanas de folga, recuperei minha motivação e voltei no ringue. Eu consegui compensar a perda em um período relativamente curto de tempo, de modo que eu saí mais forte do que antes. Q: isso mudou as visões do mercado de uma forma a: com a experiência de maiores dias perdidos, juntamente com boas fases logo depois, não estou tão sensato para perder mais dias. Eu sei que posso recuperá-lo. Isso levou a ser capaz de desligar as telas em um dia com poucas perdas médias com mais facilidade, em vez de forçar o caminho de volta para o território positivo. Q: quais são os seus pontos fortes como comerciante de classe mundial e onde estão as diferenças entre você e outros comerciantes: a capacidade de se tornar mais agressiva nas fases vencedoras, assumir riscos maiores e reduzir os tempos perdidos. Isso é contra a natureza humana. O melhor é ter alguém em torno de quem é neutro para negociar, que desliga os terminais, quando um determinado nível de perda foi alcançado para o dia. Q: você é conhecido como um livro de pedidos - scalper, você poderia explicar aos nossos leitores o que você está fazendo e quais são suas estratégias, como é a sua tática: é algum tipo de mercado onde você coloca pedidos de compra e venda simultaneamente, Fazendo decisões comerciais de curto prazo a partir de certos eventos no livro de pedidos (nível 2). Por exemplo, geralmente tenho muitas ordens em diferentes mercados ao mesmo tempo, muito perto do último preço negociado. Os negócios resultantes são geralmente um jogo de soma zero, mas recebo um bom sentimento pelo que está acontecendo e, em última instância, pode tomar uma decisão para um comércio maior. Q: por quanto tempo você geralmente está em uma posição a: desde que eu costumo tocar muito raramente e realmente escalar o mercado, eu sempre consigo preencher mercados diferentes em ambos os lados, o que pode ocasionar mudanças constantes de posições por horas. Às vezes eu mudo minha opinião várias vezes em alguns minutos, o que não é muito difícil para mim, já que eu só estou procurando os próximos 3 a 5 carrapatos. Q: durante a sua carreira profissional, você sempre foi um scalper ou tentou outras estratégias (empolamento) também: sim, sempre fui um scalper, mas estou ajustando minhas estratégias a diferentes situações de mercado o tempo todo. Em dias voláteis, claro, tenho menos pedidos no mercado e faço mais negócios individuais, embora eu geralmente os mantenha apenas por alguns segundos. Q: suas estratégias só funcionam em intercâmbios eletrônicos a: sim, bc você não pode lidar com aquelas ordens em um poço, procurando por contrapartes e assim por diante. As trocas de computadores concedem fluxo rápido de pedidos e não são tão fáceis de manipular. Q: como um scalper, você está tentando correr pára: bem, sim, mas devido ao aumento da liquidez nos últimos dois anos, as espiras rápidas causadas por paradas não estão acontecendo mais frequentemente. Além disso, isso pára muitas vezes não é onde você poderia supor que eles sejam, porque os outros participantes do mercado também não são idiotas ou aprenderam suas lições no passado. Q: o papel que desempenha o gerenciamento de riscos em sua negociação: eu estabeleço objetivos diários para meu pampl, enquanto o mais importante é o limite de parada, a perda máxima que eu demoro, antes de desligar as telas. Minhas maiores posições são números de 5 dígitos de contratos. Não uso regras específicas de gerenciamento de dinheiro. Q: o que você está fazendo quando uma posição vai contra você, você está usando pedidos stop-loss a: eu estritamente fechar minha posição quando eles começam a ir contra mim. Com posições maiores, isso não é tão fácil, porque movi o mercado contra mim, o que poderia fazer com que outros comerciantes adquiram a mesma situação, como eu, o que poderia acelerar o movimento. No entanto, na maioria das vezes eu sou capaz de fazer algumas perdas, e sei o que causou esse movimento e, portanto, assumir a posição oposta. Q: por que você não tem nenhum problema com o fechamento da posição e até mesmo assumir a direção oposta não deve ser um comerciante em relação a sua opinião a: não, definitivamente não. Um analista ou algum tipo de guru tem de cumpri-lo, mas, como comerciante, você não deve ter opinião. Quanto mais opinião você tiver, mais difícil consegue sair de uma posição perdedora. Q: qual papel desempenha a psicologia do mercado a: eu constantemente tento ler a psicologia do mercado e basear minhas decisões nela. Q: como você lida com pensamentos e emoções distraentes: quando fica realmente ruim - tomando um banho frio ou pulando em uma piscina fria. Q: como você se prepara para o dia de negociação, você segue as rotinas ou aceita como se trata de: antes da abertura eu verifico todos os relatórios econômicos que estão prestes a ser lançados, discursos de banqueiros centrais - simplesmente tudo o que poderia Mova o mercado. Então eu tento definir níveis importantes nos mercados que troco. Faço isso através da minha própria análise e através da leitura de comentários de analistas. É assim que eu obtenho uma imagem do mercado e seus níveis importantes. Não estou interessado em opiniões de outros participantes do mercado, pois isso influenciaria minha própria opinião. Q: qualquer tipo de preparação mental a: nada específico. Na verdade, estou motivado o tempo todo. Eu vejo negociar mais como um desafio esportivo e tentar apagar o pensamento do dinheiro. Q: quantas horas você gasta na frente de suas telas a: geralmente 5 horas, isso é quando eu negoço ativamente. No caso de eventos especiais, eu posso ter até 11 horas q: não é difícil gastar tanto tempo na frente de seus PCs, como você permanece concentrado por um longo período de tempo: isso é o que meus colegas japoneses se questionaram também. Bem, considero que é um tipo de jogo onde eu esqueci o tempo. Portanto, os problemas reais são mais físicos (olhos) do que psicológicos. Q: o que você faz para se acalmar, relaxe: eu faço muitos esportes e demoro muitas férias. Q: qual o equipamento que você usa?: Comerciante de MD da TT, Reuters, Bloomberg, CQG e um banco de dados de USD. Q: por que uma caixa de moeda do USD a: eu uso isso porque teve alguns efeitos nas taxas de juros nos últimos dois meses. Esses efeitos mudam, agora influenciam os preços do petróleo e o DAX. Q: quais marcos de tempo você está usando em seus gráficos a: geralmente gráficos de 5 a 30 minutos para linhas de tendência e indicadores. Eu prefiro gráficos pampf porque eles me dão uma visão mais clara sobre os padrões (tops triplos). Para os indicadores, eu gosto do CCI porque também mostra a volatilidade dos mercados. Q: você acha que é possível que um único jogador manipule o mercado a: não, na minha opinião, um único jogador não pode influenciar o mercado 24 horas por dia. Sempre existem vários grandes jogadores no mercado. Pegue o BUND, por exemplo - há um milhão de contratos negociados por dia. Quando uma tendência começa de forma azul com apenas pequenas retrocessos, eu poderia negociar contra isso, mas sem efeito. Eu não poderia parar o mercado de subir, porque haveria mais dinheiro necessário que eu pudesse trazer. Além disso, os chamados scalpers computadorizados da Analytics tornaram mais difícil para mim ultimamente. Tanto quanto eu sei, eles estão analisando o comportamento no livro de pedidos e criando um sistema totalmente automatizado. Uma vez que eles atuam em vários mercados ao mesmo tempo, acho que esse computador louco vem da arbitragem totalmente automatizada e do spread-trading. Q: o que tem a fazer se quiser tornar-se um scalper a: ele tem que assistir o livro de pedidos por muito tempo. Quando pediu conselhos para os leitores, Rotter diz que tudo pode acontecer o tempo todo, então é melhor você ter seu banheiro perto de sua mesa de negociação. Paul Rotter 8211 The Legend, The Myth, The Man, eu nunca tinha ouvido falar de Paul Rotter até eu Entrevistou Rafael Veron (um dos seus heróis comerciais). Mas quanto mais eu descobri sobre ele, mais interessante e inspirador conseguiu. Eu não conheço ele, nem eu já falou com ele, então isso é apenas baseado em minha pesquisa on-line. No entanto, fiz o meu melhor para reconstruir sua história e encontrar recursos credíveis que poderiam dar uma luz sobre quem ele é e como ele conseguiu alcançar retornos tão surpreendentes. Ele troca títulos, não Forex. Embora eu achei vínculos bastante chatos. Sua história é tão incrível que eu decidi escrever sobre isso. Afinal, a negociação é comercializada, certo. Embora eu certamente não promova a negociação como Paul, sua história serve como uma inspiração para o que é possível no mundo comercial. Espero que você ache essa informação tão interessante quanto eu. The Legend Alguns consideram Paul Rotter um dos melhores comerciantes do mundo. Se isso é realmente verdadeiro ou não, ninguém adivinha. Mas certamente não há dúvida de que ele é um dos melhores. Ele se tornou conhecido como o Flipper8221 pelo 8220 devido ao seu estilo comercial exclusivo na troca Eurex que envolveu colocar uma enorme ordem no lado oposto do mercado que ele realmente queria tomar. Então, quando outros comerciantes tentaram pular para dar um passeio com a grande posição, ele retiraria a ordem e levaria o lado oposto do comércio para chupar todos os maus comércios e couro cabeludo com alguns carrapatos. Você poderia chamar de comércio de couro cabeludo. Por algumas contas, ele negociava até 180 mil contratos por dia em 2005. Isso o tornou o maior comerciante de futuros da dívida alemã no Eurex. Este estilo 8220flipping8221 foi tão bem sucedido que a troca pode ter alterado o tamanho da marca de seus contratos na tentativa de nivelar o campo de jogo. Em 1998, ele ajudou a formar uma empresa comercial com sede em Dublin que começou com 1,3 milhão. No final de três meses de negociação, eles foram até 6,5 milhões. Mas isso não veio sem um susto. Dado o tamanho que o Rotter estava negociando no momento, a empresa poderia ter passado se tivesse um dia de negociação ruim. Por sorte, as coisas funcionaram e eles conseguiram construir sua conta comercial. Por cerca de um ano, ninguém sabia quem era, mas outros comerciantes só sabiam que havia um comerciante com sede na Irlanda lá que tinha um estilo de negociação único e estava fazendo muito dinheiro negociando futuros de obrigações alemãs. Rotter foi desprezado por muitos comerciantes que o culparam por suas perdas. Alguns dizem que ele estava ganhando até 5 milhões por mês. Isso não pode ser confirmado, mas faria sentido, dado o tamanho que ele estava negociando. De acordo com uma de suas entrevistas, ele é um nativo checo que se mudou para a Alemanha quando tinha 9 anos de idade. Ele começou sua carreira comercial na mesa de títulos de um banco alemão e logo depois de quase quebrou, começou a negociar novamente com a Daiwa Securities. Dentro de três meses em Daiwa, ele negociava 5 lotes bem, com a ajuda de alguns mentores de negociação na empresa. Ele mencionou em uma entrevista que é a maior força na negociação é a capacidade de trocar maior quando ele tem a vantagem e reduzir quando ele não tem ou não está negociando bem. Esta é uma característica que eu tenho visto muitas vezes em comerciantes muito bem-sucedidos. Para saber mais sobre o Rotter, você pode conferir esta entrevista no Trader Daily. Mas eu não tenho certeza de quanto tempo esse site estará por perto, porque desde que foi comprado em 2010. nada foi feito com ele. Você pode ler o artigo original sobre o Rotter do Trader Daily aqui (PDF). Você também pode visitar seu site. Na forma típica do site de gerenciamento de investimentos, não existe muito, mas você pode ter uma idéia de sua filosofia de investimento. Ou aprenda alemão. Conclusão Espero que esta publicação lhe tenha dado uma visão sobre possivelmente o comerciante mais bem sucedido de todos os tempos. Mesmo que ele não seja um comerciante de Forex, a boa negociação é uma boa negociação e sempre há uma oportunidade de aprender com isso. Sua história é um ótimo exemplo de um cara pequeno que passou a se tornar um dos maiores jogadores em um mercado. Se sua história lhe interessa, então explore e descubra se alguma coisa sobre sua história pode ajudá-lo a negociar melhor. Novamente, I8217m não promovendo que você comercialize como ele, mas o sucesso extremo é sempre educacional. Muitas dessas informações provêm de fontes que foram escritas em 2004-2005, então eu não sei como ele negocia agora. Também confira sua empresa, Rotter Invest. Isso lhe dá uma pequena visão de como ele negocia. Para aprender com outros comerciantes profissionais, certifique-se de ouvir as entrevistas do podcast do comerciante Forex. Você sabe alguma coisa sobre Paul Rotter que você pode adicionar a esta publicação. Um livro intitulado 8220Dark Genius de Wall Street: The Misunderstood Life of Jay Gould, King of the Robber Barons8221. É uma biografia de um comerciante incrível. E seu estilo era bastante parecido com Pauls. Ninguém diz que é fácil, mas pode ser feito. Adoro o podcastman. I8217m um comerciante eu mesmo, e acho seu podcast inestimável. Tudo isso cerca de 8221 sendo a soma das pessoas com quem você sai com o 8221 ... Bem, seu podcast torna mais fácil colocar um one-one com os outros neste campo, que estão em cima e para cima. Legal, obrigado pela dica. Nunca ouvi falar desse livro, vou verificar. Sim, algumas das respostas a esta publicação foram super interessantes. Por trás do tipo de cenas, o tipo de coisa é certamente possível. Contente de ouvir que você gosta do podcast. Sim, foi uma ótima experiência conhecer todas essas pessoas. Isso provavelmente me ajudou principalmente. Aqui está outra entrevista com Paul Rotter8230 8220Adaptação para sobreviver8221 Além disso, 8282 diz que Paul fez 60 milhões por ano por muitos anos. Ele diz que ele às vezes colocou centenas de negócios por uma hora por apenas alguns carrapatos. Ele basicamente estava fazendo o HFT à mão. RI MUITO